Можно! 
 Quote
что бы когда курсор мыши был наведен на кнопку, начинала играть музыку,
 Если я не ошибаюсь за это отвечает свойство MouseMove 
 procedure TForm1.Button1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, 
 Y: Integer); 
 begin 
 тут код воспроизведения 
 end;  
Quote
И при нажатии на кнопку тоже был щелчек только уже другой(Музыкальные файлы у меня в формате WMA) 
 Воспроизведение пиши в OnClick  пс не знаю может я в чем то и не прав но как для человека который держит сайт с уроками delphi ты задаешь много вопросов (прости за прямоту)